大工20秋《金融风险管理》在线作业3（【答案】参考）

答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）-[大连理工大学]大工20秋《金融危险管理》在线作业3
试卷总分:100 得分:100
第1题,下列关于交割的说法哪项是正确的？（）
A、绝大大都期货合约是什物交割
B、只要1%-3%的期货合约是什物交割
C、只要15%的期货合约是什物交割
D、期货合约历来不进行什物交割
正确答案:


第2题,公司发行可变换债券时附加的可换回条款，关于出资者而言，适当于一种（）。
A、买入买权
B、买入卖权
C、卖出买权
D、卖出卖权
正确答案:


第3题,为了对冲长时间国债的多头头寸，出资者很能够（）。
A、采购利率期货
B、出售规范普尔期货
C、出售利率期货
D、在现货市场上采购长时间国债
正确答案:


第4题,交换期权合约的标的物是（）。
A、利率交换协议
B、货币交换协议
C、什物交换协议
D、股权交换协议
正确答案:


答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,假如（），持有多头头寸的长时间国债出资者会获利。
A、利率降低
B、利率上升
C、中期国债报价降低
D、中期国债报价上升
正确答案:


第6题,假如期货的市场报价是1.63澳元/美元，怎么进行套利？（）
A、在澳大利亚借入澳元并将其兑换为美元，在美国将所得的金钱贷出，以当前的期货报价买入澳元并树立期货头寸
B、在美国借入美元并将其兑换为澳元，在澳大利亚将所得的金钱贷出，以当前的期货报价卖出澳元并树立期货头寸
C、在美国借入美元并出资于美国，以当前的期货报价采购澳元并树立期货头寸
D、在澳大利亚借入澳元并出资于澳大利亚，然后以即期报价兑换为美元
正确答案:


第7题,假定你采购了一份履行价为70美元的看涨期权合约，合约报价为6美元。疏忽买卖成本，这一头寸的盈亏平衡报价是（）美元。
A、98
B、64
C、76
D、70
正确答案:


第8题,在估量布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无危险利率参数时，假如国债的年利率为3.75%，则按接连复利计算的年无危险利率为（）%。
A、3.82
B、3.75
C、4.25
D、3.92
正确答案:


第9题,假如你以每盎司3美元的报价采购一份白银期货合约，到期时白银现货的报价是每盎司4.10美元，你的损益是（）？假定合同规划是5000蒲式耳，没有买卖成本。
A、盈余30美元
B、盈余300美元
C、丢失300美元
D、丢失30美元
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答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,期权标的财物的报价动摇越大，期权的时刻价值（）。
A、越大
B、越小
C、不变
D、不断定
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第11题,下列哪些目标有买卖活泼的金融期货合约？（）
A、规范普尔500指数
B、纽约证交所指数
C、日经指数
D、道琼斯工业指数
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答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,期权依照权利行使时刻的不一样能够分为（）。
A、欧式期权
B、美式期权
C、看涨期权
D、看跌期权
E、百慕大期权
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第13题,期货买卖的危险包含（）。
A、生意托付危险
B、活动性危险
C、强行平仓危险
D、交割危险
E、市场危险
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第14题,远期利率协议的长处是（）。
A、对参加者的要求高
B、灵敏性强
C、买卖便当
D、操作性强
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答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,利率交换的品种包含（）。
A、息票利率交换
B、根本利率交换
C、穿插货币利率交换
D、起浮利率交换
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第16题,利率-权益交换是以某种参阅利率发生利息的现金流交换按某种权益指数收益率发生的现金流，买卖两边可运用不一样种货币。
T、对
F、错
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第17题,一般一个期权的时刻价值在它平价时最小，而向有价期权和无价期权转化时当时间价值逐渐递加。
T、对
F、错
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第18题,由于期货确保金的存在，跟着合约存续期的延伸，远期报价和期货报价之间的区别可疏忽不计。
T、对
F、错
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第19题,套利将下降市场的活动性。
T、对
F、错
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答案来历：熊猫奥鹏（www.188open.com）,从理论上说，一个期权一般不会以低于其内含价值的报价出售。
T、对
F、错
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