南开本部20春学期（1603091703）《金融工程学》在线作业

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【熊猫奥鹏】-[南开大学（本部）]20春学期（1603、1609、1703）《金融工程学》在线作业
试卷总分:100 得分:100
第1题,榜首张规范化的期货合约发生于（ ）。
A、芝加哥产品买卖所
B、伦敦国际金融期货买卖所
C、纽约期货买卖所
D、芝加哥期货买卖所
正确答案:


第2题,下列关于远期报价和远期价值的说法中，不正确的是：（ ）
A、远期报价是使得远期合约价值为零的交割报价
B、远期报价等于远期合约在实践买卖中构成的交割报价
C、远期价值由远期实践报价和远期理论报价一起决议
D、远期报价与标的物现货报价严密相连，而远期价值是指远期合约自身的价值
正确答案:


第3题,当基差（现货报价－期货报价）出其不意地增大时，以下哪些说法是正确的：（ ）
A、使用期货空头进行套期保值的出资者有利
B、使用期货空头进行套期保值的出资者晦气
C、使用期货空头进行套期保值的出资者有时有利，有时晦气
D、这对使用期货空头进行套期保值的出资者并无影响
正确答案:


第4题,IBM股市1月期权指的是1月份（ ）的期权。
A、开端
B、买卖
C、到期
D、上述三种均可
正确答案:


第5题,当期货合约愈接近交割日时，现期报价与期货报价渐趋减小。这一过程即是所谓（ ）表象。
A、变换因子
B、基差
C、趋同
D、Delta中性
正确答案:


第6题,假定某财物的即期报价与市场正有关。你以为以下那些说法正确？（ ）
A、远期报价等于预期的将来即期报价
B、远期报价大于预期的将来即期报价
C、远期报价小于预期的将来即期报价
D、远期报价与预期的将来即期报价的关系不断定
正确答案:


第7题,期权的最大特征是（）。
A、危险与收益的对称性
B、卖方有履行或抛弃履行期权的挑选权
C、危险与收益的不对称性
D、有必要每日计算盈亏
正确答案:


第8题,在使用期货合约进行套期保值时，假如估计期货标的财物的报价上涨则应（）
A、买入期货合约
B、卖出期货合约
C、买入期货合约的一起卖出期货合约
D、无法操作
正确答案:


第9题,只能在到期日行使的期权，是（ ）期权。
A、美式期权
B、欧式期权
C、看涨期权
D、看跌期权
正确答案:


第10题,已知某种标的财物为股市的欧式看跌期权的履行报价为50美元，期权到期日为3个月，股市当前的市场报价为49美元，估计股市会在1个月后派发0.5美元的盈利，接连复利的无危险年利率为10%，那么该看跌期权的内涵价值为：（ ）
A、0.24美元
B、0.25美元
C、0.26美元
D、0.27美元
正确答案:


第11题,按采购者行使期权的时限区分，下列不归于期权区分为（）。
A、欧式期权
B、美式期权
C、抛弃期权
D、百慕大式期权
正确答案:


第12题,一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在报价变化上的有关性越低，则基差危险（ ）。
A、越小
B、越大
C、相同
D、不断定
正确答案:


第13题,榜首份利率期货合约以（ ）为标的物。
A、T-bond
B、GNMA典当借款
C、存款凭据
D、商业收据
正确答案:


第14题,在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。
A、即期日到到期日为5个月
B、即期日到结算日为5个月
C、即期日到买卖日为5个月
D、买卖日到结算日为5个月
正确答案:


第15题,美国经济学家凯恩以为金融立异是（）的成果。
A、制度立异
B、技术推动
C、躲避控制
D、敷衍体系和税法
正确答案:


第16题,芝加哥买卖所买卖的S&P500指数期权归于（ ）。
A、欧式期权
B、美式期权
C、百慕大式期权
D、上述三种均存在
正确答案:


第17题,期货买卖中最蹩脚的一种过失归于（ ）。
A、报价过失
B、公司过失
C、数量过失
D、买卖方过失
正确答案:


第18题,看跌期权的实值是指（）
A、标的财物的市场报价大于期权的履行报价
B、标的财物的市场报价小于期权的履行报价
C、标的财物的市场报价等于期权的履行报价
D、与标的财物的市场报价、期权的履行报价无关
正确答案:


第19题,（ ）是榜首种推出的交换东西。
A、货币交换
B、利率交换
C、平行借款
D、背对背借款
正确答案:


第20题,在交换买卖过程中（ ）充任交换前言和交换主体
A、银行
B、证券公司
C、券商
D、政府
正确答案:


第21题,利率掉期报价由下列哪些要素决议：（ ）。
A、政府变革方针
B、起浮利率
C、信誉等级
D、固定利率
正确答案:


第22题,依据假贷主体的不一样，利率体系能够分红（ ）。
A、银行利率
B、非银行金融组织利率
C、债券利率
D、民间假贷市场利率
正确答案:


第23题,依据有收益财物的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是：（ ）
A、当标的财物收益的现值添加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升
B、当标的财物收益的现值添加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升
C、当标的财物收益的现值添加时，意味着欧式看涨期权的价值会降低
D、当标的财物收益的现值添加时，意味着欧式看跌期权的价值会降低
正确答案:


第24题,与金融期权比较，什物期权的特性有：（ ）。
A、非买卖性
B、非独占性
C、先占性
D、复合性
正确答案:


第25题,下列期权头寸中，能够从基础金融财物市场报价的上涨中获益的是：（ ）。
A、买权的多头
B、买权的空头
C、卖权的多头
D、卖权的空头
正确答案:


第26题,被以为金融工程学开辟者的有( )。
A、托宾
B、布莱克
C、斯科尔斯
D、默顿
正确答案:


第27题,利率期货在市场经济中所起的效果有：（ ）。
A、躲避因市场利率变化而发生的潜在危险
B、反映将来市场利率水平及走向
C、安稳市场利率
D、推进债券二级市场的开展，推进国债的发行
正确答案:


第28题,依据期权买方卖方的不一样，能够衍生出面寸的根本方式有：（ ）。
A、买权的多头
B、买权的空头
C、卖权的多头
D、卖权的空头
正确答案:


第29题,当利率期限结构向上歪斜时，下列关于利率交换中的说法中，不正确的是：（ ）
A、利率交换中，收到起浮利率的一方前期现金流为负，后期现金流为正，后期面对的信誉危险较大
B、利率交换中，收到起浮利率的一方前期现金流为正，后期现金流为负，后期面对的信誉危险较大
C、利率交换中，收到固定利率的一方前期现金流为正，后期现金流为负，后期面对的信誉危险较大
D、利率交换中，收到固定利率的一方前期现金流为负，后期现金流为正，后期面对的信誉危险较大
正确答案:


第30题,金融工程方法的应用包含的过程有( )。
A、疑问诊断
B、疑问剖析
C、东西发生、定价
D、计划批改
正确答案:


第31题,金融期货首要包含利率期货、股市指数期货、债券期货、货币期货。
A、过错
B、正确
正确答案:


第32题,归纳远期汇率协议SAFE的卖方在到期日是名义上外汇的卖出者(或许说卖出初级货币)。
A、过错
B、正确
正确答案:


第33题,在利率掉期的期初，掉期合约不给任何一方带来优点。
A、过错
B、正确
正确答案:


第34题,逆比率回廊股市期权套利组合是在逆回廊股市期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权构成的新组合。
A、过错
B、正确
正确答案:


第35题,宽跨期权组合是由一样股市、一样期限、不一样行使报价、一样份数的买权和卖权所构成。
A、过错
B、正确
正确答案:


第36题,比率回廊股市期权套利组合是在回廊股市期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权构成的新组合。
A、过错
B、正确
正确答案:


第37题,股指期货的交割方法有两种，即为现金交割或什物交割。
A、过错
B、正确
正确答案:


第38题,确保金的数量大概不超越会员公司持有头寸的潜在最大丢失额。
A、过错
B、正确
正确答案:


第39题,但因为期权都有一个行使期限的约束，因此丢失其实也是有必定约束的。
A、过错
B、正确
正确答案:


第40题,在货币交换中，付出高利率货币的出资者所面对的能够丢失较小。
A、过错
B、正确
正确答案:


第41题,期权买卖同期货买卖相同，生意两边都需求交纳确保金。
A、过错
B、正确
正确答案:


第42题,金融衍生东西所包括的基础东西包含利率、汇率、产品、期权和其他指数等。
A、过错
B、正确
正确答案:


第43题,套期保值是指一个已存在危险露出的经济体经过持有一种或多种与原有危险头寸相反的套期保值东西来消除该危险。
A、过错
B、正确
正确答案:


第44题,期权时刻价值的巨细遭到期权有用期长短、标的财物报价动摇率和内涵价值这三个要素的一起影响。
A、过错
B、正确
正确答案:


第45题,基差（现货报价－期货报价）出其不意地增大，会对使用期货合约空头进行套期保值的出资者晦气。
A、过错
B、正确
正确答案:


第46题,多头是出资者在估计将来财物价值将会上升时，将财物贱价买入，高价卖出，对财物的采购构成一个财物的多头。
A、过错
B、正确
正确答案:


第47题,外汇期货买卖只要买方需交纳佣钱。
A、过错
B、正确
正确答案:


第48题,交换两边签约赞同，在断定期限内相互交流一系列付出的一种金融活动。
A、过错
B、正确
正确答案:


第49题,笔直进出差价期权组合是由2份一样股市、一样期限、不一样行使报价的2份买权或卖权所构成。
A、过错
B、正确
正确答案:


第50题,远期利率协议是买卖两边现期达到的一笔关于将来固定利率的名义远期借款协议。
A、过错
B、正确
正确答案:
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